Escolha uma tigela resistente ao calor e que encaixe bem num tacho. Encha o tacho com água até cerca de 7,5 cm de altura e leve ao lume até começar a fervilhar.
Deite as gemas na tigela, junte o açúcar e bata com uma vara de arames até a mistura ficar leve e cremosa.
Encaixe a tigela no tacho (que já deverá ter a água a fervilhar), junte o vinho Marsala e continue a bater com uma vara de arames até o creme engrossar. Deite o zabaglione em copos altos e sirva.